| Titre : |
Analyse des séries temporelles : applications à l'économie et à la gestion |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Régis Bourbonnais, Auteur ; Michel Terraza, Auteur |
| Mention d'édition : |
3e éd. |
| Editeur : |
Paris : Dunod |
| Année de publication : |
impr. 2010 |
| Collection : |
Éco sup. Manuel et exercices corrigés |
| Sous-collection : |
Manuel et exercices corrigés |
| Importance : |
1 vol. (VIII-338 p.) |
| Présentation : |
ill., couv. ill. en coul. |
| Format : |
24 cm |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-10-054935-1 |
| Prix : |
29 EUR |
| Note générale : |
Bibliogr. p. 329-336. Index |
| Langues : |
Français (fre) |
| Mots-clés : |
Séries chronologiques Cycles économiques Modèles économétrique |
| Index. décimale : |
673.7 |
| Résumé : |
Cette 3e édition, mise à jour des développements les plus récents et enrichie de nouveaux exercices, traite de manière pédagogique les techniques - classiques et modernes - d'analyse des séries temporelles. Elle répond aux questions suivantes : Quelles sont les méthodes de prévision des ventes ? Que sont un lissage exponentiel et la méthodologie de Box-Jenkins ? Comment procéder à l'analyse spectrale ? Que sont les tests de racine unitaire et comment les utiliser ? Pourquoi recourir aux processus ARFIMA ou ARCH ? A forte incidence mathématique, réputée technique, l'analyse des séries temporelles trouve des applications diverses en macroéconomie, finance, marketing... Un site Internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques et les programmes de traitement utilisés. |
Analyse des séries temporelles : applications à l'économie et à la gestion [texte imprimé] / Régis Bourbonnais, Auteur ; Michel Terraza, Auteur . - 3e éd. . - Paris : Dunod, impr. 2010 . - 1 vol. (VIII-338 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - ( Éco sup. Manuel et exercices corrigés. Manuel et exercices corrigés) . ISBN : 978-2-10-054935-1 : 29 EUR Bibliogr. p. 329-336. Index Langues : Français ( fre)
| Mots-clés : |
Séries chronologiques Cycles économiques Modèles économétrique |
| Index. décimale : |
673.7 |
| Résumé : |
Cette 3e édition, mise à jour des développements les plus récents et enrichie de nouveaux exercices, traite de manière pédagogique les techniques - classiques et modernes - d'analyse des séries temporelles. Elle répond aux questions suivantes : Quelles sont les méthodes de prévision des ventes ? Que sont un lissage exponentiel et la méthodologie de Box-Jenkins ? Comment procéder à l'analyse spectrale ? Que sont les tests de racine unitaire et comment les utiliser ? Pourquoi recourir aux processus ARFIMA ou ARCH ? A forte incidence mathématique, réputée technique, l'analyse des séries temporelles trouve des applications diverses en macroéconomie, finance, marketing... Un site Internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques et les programmes de traitement utilisés. |
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